【裁定取引】アービトラージのために取引所間の価格差を調べて利益計算してみた【仮想通貨】

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アービトラージ

はじめに

こんにちは.

はんぺんです.

最近は仮想通貨の下落が激しいですね...そろそろ利益確定して日本円に換えたいと思っています.

ところで日本円に換えた後の取引を考えて,裁定取引(アービトラージ)について興味を持つようになりました.

勝率がほぼ100%と言われているアービトラージですが,実際に取引所間でどのくらいの価格差があるのかを調べてみました.

価格差

取引所

今回はbitFlyer,Coincheck,Zaifの3つの取引所についての調査です.

bitFlyerはbitFlyer lightningの現物,Coincheckはレバレッジ取引,ZaifはAirFXのそれぞれ板価格を取得して比較しました.

bitFlyer lightningのFXだと元からビットコインの価格より15万円ほど高くなっており,比較がしにくかったので現物の情報にしました.

価格差の取得

価格差の取得は各取引所のAPIを用いて行いました.

データは1月21日に,3秒に一回で約38分間行ったものです.

取得プログラムはPythonで書いており,まとめたら公開します.

取得結果

取得結果を以下に示しました.

bitFlyerの買い ー Coincheckの売り

Coincheckの買い ー Zaifの売り

 

bitFlyerの買い ー Zaifの売り

価格差と頻度の関係をヒストグラムに表しました.

bitFlyerの買いは安定して他より安いですね.

約40分の間にここまで価格差が出るとは驚きです.

25%,50%,75%はそれぞれ第一四分位数,中央値,第三四分位数になります.

第一四分位数

四分位数の一つで、25パーセンタイルのこと。データを小さい順に並べたとき、初めから数えて25%の位置にある数。

参考: 統計WEB 統計用語集

これなら価格差が第三四分位数のときにポジションを取り始め,第一四分位数の時に決済をするということにすれば自動売買が成り立ちそうな気がします.

利益計算

試しにbitFlyerの買い ー Coincheckの売りについて価格差の閾値に第一四分位数と第三四分位数を設定して利益計算を行ってみました.

もし価格差が7349円を超えたらポジションを取り,5385以下に収束したらポジションを決済するといったものです.

取引は各取引所において1BTCで行ったと仮定します.

計算結果はこのようになりました.

利益: 1809.0,2182.0,2094.0,3328.0
トータル利益: 9413.0円

38分で9413円ですか.

かなり割のいい取引ですね...!笑

ただ,問題点としては注文しても滑るので思った価格で約定できないということが起こると考えられます.

そこのセーフティさえ何とかなればうまく利益が出そうですね.

調べたところ利益出してる方も多くいそうですし.

まとめ

bitFlyerの買いが最も安く,Zaifの売りが最も安くなるという結果になりました.

bitFlyerの買いはほぼ一番安いのですが,たまにZaifとCoincheckは逆転することがあります.

また,ZaifのAPIは使いにくいので,もし裁定取引の自動化を行うならbitFlyerとCoincheckにすることになると思います.

2BTCを回して理論上38分で9400円の利益が出るのは非常に魅力的なので,次は自動裁定取引システムの構築を行おうと思います.

ビットコインだけでなく,リップル(XRP)やイーサリウム(ETH)といったアルトコイン,なども海外の取引所を使えばできそうなのでやってみようと思います.

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